Meridian
Dumitru Radu Popa
AMĂGIȚI DE HAZARD... DAR ÎN MOD ŞTIINȚIFIC!
Articol publicat în ediția Viața Românească 6-7 / 2008
La noi, Caragiale, cu mai bine de 120 de ani în urmă, avertiza
lumea în privința binefacerilor (sau pericolului?) aduse de un
personaj, cu foarte transparent nume, Schmecker, care părea să
ofere panaceul pentru orice problemă, legată de prezent, trecut, dar mai ales viitor.
Cum?
Prin statistică, bineînțeles!
În America, Mark Twain, după matură chibzuință susținea că există
minciuni, minciuni sfruntate şi... statistici!
Din punct de vedere logic, şi nu numai, se vede aici un clar conflict: de
ce să fie statistica atît de detestată, de unii, fără îndoială (na, că trebuie să-
mi dau în petec, din punct de vedere... statistic prea puțini!), dar, pe de altă
parte, în genere acceptată ca normă ba aproape religie în lumea modernă
şi contemporană. Şi, uneori, e promulgată drept o disciplină de substanță,
şi nu numai de formă, cum poate s-ar cuveni să fie!
Despre binefacerile statisticii, ca disciplină practică, în evoluția lumii
moderne, nu există dubii. Să privim însă lumea şi dincolo de statistică, ori
de atît de faimoasa, pe cît de controversata, curbă a lui Bell...
„Dacă cineva ar pune un număr infinit de maimuțe în fața unei (foarte
rezistente!) maşini de scris şi le-ar lăsa pentru o vreme să-şi facă de cap,
bătînd în neştire, nu e cu totul imposibil ca una dintre acele maimuțe să
scrie exact primul cînt din Iliada lui Homer. Acum, să procedăm statistic:
ar paria cineva pe faptul că, identificînd maimuța homerică, aceasta va
scrie, la a doua încercare, cu necesitate...cîntul întîi din Odiseea?”
„Dacă într-o cameră în care au fost adunați la întîmplare 100 de oameni
intră, dintr-o dată, cel mai înalt om din lume, media înălțimii nu se va
schimba prea mult. Dar dacă Bill Gates ar intra pe uşă, media venitului ar
creşte în mod extraordinar. Înălțimea urmează curba lui Bell, în distribuția
ei, venitul însă nu! În privința creşterii naturale, statistica şi media pot fi
folositoare, dar nu şi în ceea ce priveşte venitul, sau legea puterii, bazată
mai mult pe elemente de acțiune personală, ieşite din comun,
necuantificabile statistic”.
„În 58 de ani, preşedintele SUA, George Bush, nu a murit niciodată...
Ar fi acesta un motiv destul de valabil ca să îl proclam nemuritor?”
Cine e autorul din care am reprodus aceste incitante fragmente, doar
aşa, ca să deschid gustul cititorului? Nu e un filosof - deşi pare un nou
Diogene! -, nu e un logician, dar nici un condotier sau vreun ignorant.
Nassim Nicholas Taleb a lucrat în lumea afacerilor, mai cu seamă ca
market trader, pentru o perioadă de mai bine de 20 de ani. A obținut un
Masters Degree în Business Administration şi un PhD de la Université de
Paris. E cercetător la Courant Institute of Mathematics al prestigioasei
New York University unde predă un foarte audiat curs despre Falimentul
modelelor. S-a declarat întotdeauna un naiv, un necunoscător în lumea
matematicii, avînd însă părerea de bază că matematica, mai mult ca orice
în lumea practică, e folosită pentru a ilustra şi, eventual, a proiecta un
viitor bazat pe specimene repetabile şi pe o anume uniformitate a cifrelor.
Din păcate, observă el, această uniformitate şi repetabilitate sînt utilizate
ca sută la sută, iar, succesiv, orice experiență practică ce doreşte să
urmeze cursul succesului ar trebui să corespundă unui procent cît mai
ridicat comparativ cu specimenul.
Unde e greşeala? Nu e uşor de afirmat, cînd atîtea succese în lumea
afacerilor de azi se bazează tocmai pe statistică, şi puterea ei – nu magică,
dimpotrivă, extrem de terestră! – de a garanta reuşita... Ei, aici avem,
totuşi, o problemă puțin mai veche, şi aproape filosofică. S-ar putea să
meargă înapoi, în timp, pînă la gîndirea pre-socratică, aceea a
paradoxurilor eleate, paradoxul grămezii, acela al săgeții în zbor care e şi
statică şi dinamică, în acelaşi timp, al leneşei broaşte țestoase care cîştigă
competiția cu Ahile cel iute de picior...
Extrapolarea, scrie Taleb, produce rezultate specioase (adică numai cu
aparență de adevăr), e contra realității şi, mai mult decît asta, periculoasă.
El efectiv crede că cei ce au reuşit uneori să „spargă piața” bazați pe
modele şi formule statistice sau probabilistice au avut, pur şi simplu,
noroc! şi, probabil, sînt foarte puțini comparativ; căci cine îşi aduce
aminte de TOȚI cei care au pierdut, bazați tot pe statistică ori
probabilitate? Aici e, de fapt, esența gîndirii sale: în faptul că, de mai bine
de cîteva secole, civilizația noastră se bazează pe statistici care, la rîndul
lor - prin aceea că substituie totalitatea cu majoritatea şi se îndepărtează,
astfel, tot mai mult de realitate -, proiectează apoi modele care nu fac
altceva decît să ne expună, sub forma ştiintifică, întîmplătorului, sau
hazardului.
Există o mare diversitate de feluri în care, în lumea contemporană,
sîntem amăgiți de hazardul gîndirii ştiințifice. Critica fundamentală a
statisticii – ca şi a deciziilor bazate pe calculul probabilităților dedus din
statistică - se întemeiază, la Taleb, pe totala lipsă de preocupare de a
prezice sau cuantifica accidentul, evenimentul excepțional. Adică tocmai
acela pe care statistica îl ignoră sau îl scapă din vedere. Ca om de afaceri
ce a trecut prin o mulțime de urcări şi scăderi ale bursei, el îşi ilustrează
convingător teoria prin aceea că marile „crash”-uri au venit întotdeauna ca
surprize absolute, ba mai ales atunci cînd modelele, pattern-urile bazate pe
statistică, prevedeau tocmai contrariul.
Dar judecățile lui nu se referă numai la lumea afacerilor. Ridicate la un
nivel al comportamentului şi mentalității contemporane, Taleb observă că
lumea de azi aproape nu mai vede lucrurile reale, ci mai degrabă
formulele, categoria formală ori statistica în care acestea se încadrează.
„Am fost parcă crescuți cu toții în aşa fel încît să vedem numai modele, să
găsim cauze imediate pentru lucruri şi fenomene, să încadrăm totul într-o
raționalitate care nu e altceva decît produsul disciplinei noastre
intelectuale – şi nu realitatea!”
Pentru un om de afaceri îndeobşte conceput, în lumea Occidentală,
drept pragmatic şi prea puțin cultural, Nassim N. Taleb (descendent al
unei vechi familii libaneze şi fluent în şase limbi) constituie, fără îndoială,
o excepție. Nu e întîmplător, deci, că are capacitatea de a-şi susține teza cu
argumente de tot felul — asta mi l-a făcut oarecum şi mai apropiat, căci
eu în lumea matematicilor şi a stock-market-ului sînt complet inocent.
Cu toată modestia de „gînditor empiric” pe care şi-o asumă, Taleb se
înscrie în mod cert în tradiția filosofului şi economistului scoțian Adam
Smith care, cu mai mult de două veacuri în urmă, exprima aceeaşi îndoială
pe care Taleb o exprimă în Fooled by Randomness, anume că oamenii țin
să creadă că tot ce se întîmplă, în viață, economie, istorie, afaceri nu ar fi
altceva decît aplicarea unui model determinat mai degrabă de propria lor
nevoie de a crede în modele, uniformitate şi determinism, acolo unde ele,
de fapt, nu există!
În cea mai recentă carte a sa, Black Swans, tocmai apărută, el îl
parafrazează pe David Hume spunînd că, oricît de multe lebede albe am
număra sau studia în profunzime, faptul nu are nici o relevanță în a afirma
că toate lebedele sînt albe, de vreme ce la orizont poate să apară o singură
lebădă neagră. Cu alte cuvinte, surprize, lucruri în afara comunului se
întîmplă, ține Taleb să ne aducă aminte, şi ele au o imensă importanță
tocmai prin aceea că sfidează statistica şi ne fac conştienți de faptul că
hazardul nu poate fi exclus… Iar dacă, de pildă, celebra vinere neagră din
19 octombrie 1987, cînd piața afacerilor a căzut mai mult de 23%,
provocînd falimentul atîtor antreprize, sau tragicul eveniment din 11
septembrie 2001, nu au fost deloc prevăzute, asta nu înseamnă însă că nu
au avut loc! Asemenea evenimente, constată Taleb, ne apar previzibile
numai în retrospectivă, adică după ce s-au întîmplat şi, practic, nu mai e
nimic de făcut ca să fie evitate. Cu încăpățînare, dar nu fără un miez de
adevăr, el propune studierea lebedelor negre, adică alcătuirea unui fel de
gramatici a excepțiilor, a lucrurilor ieşite din comun. Ca om de afaceri, se
gîndeşte, fireşte, în primul rînd la seismele marketului, dar asta nu
înseamnă că observațiile lui nu privesc o sferă mai largă.
Într-o încercare simbolică (un fel de pariu manierist probînd puterea
Hazardului) Mallarmé a scris în anul 1897 poemul Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard, o construcție complicată, cu strofe şi versuri
interşanjabile, ca reacție la predictibil şi predeterminism. Suprarealismul,
dadaismul, publicații precum The Third Mind aveau să speculeze pînă la
granițele iraționalului total apercepția lui Mallarmé. Convingerea că trăim
într-un univers entropic a fost, fireşte, mai lesne îmbrățişată de către artişti
decît de către oamenii de afaceri.
Taleb are şi el o interesantă viziune a entropiei universului. După el,
realitatea e mult mai complicată şi periculoasă decît faimoasa Russian
Roulette. Pentru că în ruleta rusă aşteptarea cartuşului care va exploda e,
oricît de intensă, destul de scurtă: în fond, pistolul are doar şase camere de
cartuşe, un număr limitat. Realitatea, consideră Taleb, trebuie imaginată
drept un revolver cu un număr infinit de camere. Rezultatul ar fi că, în loc
să permită un calcul de şanse bazat pe existența a şase posibilități, calculul
e practic imposibil, iar cel ce-şi pune pistolul la tîmplă începe să capete
curaj, cu cît mai multe trageri în gol urmează.
Bineînțeles, explozia glontelui nu poate fi privită decît ca... întîmplare.
Adică, o lebădă neagră.
Departe de a fi unanim acceptate, cărțile lui Taleb sînt, deocamdată,
best-sellers cu nesfîrşite comentarii pro sau contra. Dar e clar că ele nu
lasă pe nimeni indiferent!
DUMITRU RADU POPA
1 Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in
Life and in the Markets, Thomson/Texere Publishing, 2004; The Black Swan. The
impact of the Improbable, Random House Publishers, 2007.
lumea în privința binefacerilor (sau pericolului?) aduse de un
personaj, cu foarte transparent nume, Schmecker, care părea să
ofere panaceul pentru orice problemă, legată de prezent, trecut, dar mai ales viitor.
Cum?
Prin statistică, bineînțeles!
În America, Mark Twain, după matură chibzuință susținea că există
minciuni, minciuni sfruntate şi... statistici!
Din punct de vedere logic, şi nu numai, se vede aici un clar conflict: de
ce să fie statistica atît de detestată, de unii, fără îndoială (na, că trebuie să-
mi dau în petec, din punct de vedere... statistic prea puțini!), dar, pe de altă
parte, în genere acceptată ca normă ba aproape religie în lumea modernă
şi contemporană. Şi, uneori, e promulgată drept o disciplină de substanță,
şi nu numai de formă, cum poate s-ar cuveni să fie!
Despre binefacerile statisticii, ca disciplină practică, în evoluția lumii
moderne, nu există dubii. Să privim însă lumea şi dincolo de statistică, ori
de atît de faimoasa, pe cît de controversata, curbă a lui Bell...
„Dacă cineva ar pune un număr infinit de maimuțe în fața unei (foarte
rezistente!) maşini de scris şi le-ar lăsa pentru o vreme să-şi facă de cap,
bătînd în neştire, nu e cu totul imposibil ca una dintre acele maimuțe să
scrie exact primul cînt din Iliada lui Homer. Acum, să procedăm statistic:
ar paria cineva pe faptul că, identificînd maimuța homerică, aceasta va
scrie, la a doua încercare, cu necesitate...cîntul întîi din Odiseea?”
„Dacă într-o cameră în care au fost adunați la întîmplare 100 de oameni
intră, dintr-o dată, cel mai înalt om din lume, media înălțimii nu se va
schimba prea mult. Dar dacă Bill Gates ar intra pe uşă, media venitului ar
creşte în mod extraordinar. Înălțimea urmează curba lui Bell, în distribuția
ei, venitul însă nu! În privința creşterii naturale, statistica şi media pot fi
folositoare, dar nu şi în ceea ce priveşte venitul, sau legea puterii, bazată
mai mult pe elemente de acțiune personală, ieşite din comun,
necuantificabile statistic”.
„În 58 de ani, preşedintele SUA, George Bush, nu a murit niciodată...
Ar fi acesta un motiv destul de valabil ca să îl proclam nemuritor?”
Cine e autorul din care am reprodus aceste incitante fragmente, doar
aşa, ca să deschid gustul cititorului? Nu e un filosof - deşi pare un nou
Diogene! -, nu e un logician, dar nici un condotier sau vreun ignorant.
Nassim Nicholas Taleb a lucrat în lumea afacerilor, mai cu seamă ca
market trader, pentru o perioadă de mai bine de 20 de ani. A obținut un
Masters Degree în Business Administration şi un PhD de la Université de
Paris. E cercetător la Courant Institute of Mathematics al prestigioasei
New York University unde predă un foarte audiat curs despre Falimentul
modelelor. S-a declarat întotdeauna un naiv, un necunoscător în lumea
matematicii, avînd însă părerea de bază că matematica, mai mult ca orice
în lumea practică, e folosită pentru a ilustra şi, eventual, a proiecta un
viitor bazat pe specimene repetabile şi pe o anume uniformitate a cifrelor.
Din păcate, observă el, această uniformitate şi repetabilitate sînt utilizate
ca sută la sută, iar, succesiv, orice experiență practică ce doreşte să
urmeze cursul succesului ar trebui să corespundă unui procent cît mai
ridicat comparativ cu specimenul.
Unde e greşeala? Nu e uşor de afirmat, cînd atîtea succese în lumea
afacerilor de azi se bazează tocmai pe statistică, şi puterea ei – nu magică,
dimpotrivă, extrem de terestră! – de a garanta reuşita... Ei, aici avem,
totuşi, o problemă puțin mai veche, şi aproape filosofică. S-ar putea să
meargă înapoi, în timp, pînă la gîndirea pre-socratică, aceea a
paradoxurilor eleate, paradoxul grămezii, acela al săgeții în zbor care e şi
statică şi dinamică, în acelaşi timp, al leneşei broaşte țestoase care cîştigă
competiția cu Ahile cel iute de picior...
Extrapolarea, scrie Taleb, produce rezultate specioase (adică numai cu
aparență de adevăr), e contra realității şi, mai mult decît asta, periculoasă.
El efectiv crede că cei ce au reuşit uneori să „spargă piața” bazați pe
modele şi formule statistice sau probabilistice au avut, pur şi simplu,
noroc! şi, probabil, sînt foarte puțini comparativ; căci cine îşi aduce
aminte de TOȚI cei care au pierdut, bazați tot pe statistică ori
probabilitate? Aici e, de fapt, esența gîndirii sale: în faptul că, de mai bine
de cîteva secole, civilizația noastră se bazează pe statistici care, la rîndul
lor - prin aceea că substituie totalitatea cu majoritatea şi se îndepărtează,
astfel, tot mai mult de realitate -, proiectează apoi modele care nu fac
altceva decît să ne expună, sub forma ştiintifică, întîmplătorului, sau
hazardului.
Există o mare diversitate de feluri în care, în lumea contemporană,
sîntem amăgiți de hazardul gîndirii ştiințifice. Critica fundamentală a
statisticii – ca şi a deciziilor bazate pe calculul probabilităților dedus din
statistică - se întemeiază, la Taleb, pe totala lipsă de preocupare de a
prezice sau cuantifica accidentul, evenimentul excepțional. Adică tocmai
acela pe care statistica îl ignoră sau îl scapă din vedere. Ca om de afaceri
ce a trecut prin o mulțime de urcări şi scăderi ale bursei, el îşi ilustrează
convingător teoria prin aceea că marile „crash”-uri au venit întotdeauna ca
surprize absolute, ba mai ales atunci cînd modelele, pattern-urile bazate pe
statistică, prevedeau tocmai contrariul.
Dar judecățile lui nu se referă numai la lumea afacerilor. Ridicate la un
nivel al comportamentului şi mentalității contemporane, Taleb observă că
lumea de azi aproape nu mai vede lucrurile reale, ci mai degrabă
formulele, categoria formală ori statistica în care acestea se încadrează.
„Am fost parcă crescuți cu toții în aşa fel încît să vedem numai modele, să
găsim cauze imediate pentru lucruri şi fenomene, să încadrăm totul într-o
raționalitate care nu e altceva decît produsul disciplinei noastre
intelectuale – şi nu realitatea!”
Pentru un om de afaceri îndeobşte conceput, în lumea Occidentală,
drept pragmatic şi prea puțin cultural, Nassim N. Taleb (descendent al
unei vechi familii libaneze şi fluent în şase limbi) constituie, fără îndoială,
o excepție. Nu e întîmplător, deci, că are capacitatea de a-şi susține teza cu
argumente de tot felul — asta mi l-a făcut oarecum şi mai apropiat, căci
eu în lumea matematicilor şi a stock-market-ului sînt complet inocent.
Cu toată modestia de „gînditor empiric” pe care şi-o asumă, Taleb se
înscrie în mod cert în tradiția filosofului şi economistului scoțian Adam
Smith care, cu mai mult de două veacuri în urmă, exprima aceeaşi îndoială
pe care Taleb o exprimă în Fooled by Randomness, anume că oamenii țin
să creadă că tot ce se întîmplă, în viață, economie, istorie, afaceri nu ar fi
altceva decît aplicarea unui model determinat mai degrabă de propria lor
nevoie de a crede în modele, uniformitate şi determinism, acolo unde ele,
de fapt, nu există!
În cea mai recentă carte a sa, Black Swans, tocmai apărută, el îl
parafrazează pe David Hume spunînd că, oricît de multe lebede albe am
număra sau studia în profunzime, faptul nu are nici o relevanță în a afirma
că toate lebedele sînt albe, de vreme ce la orizont poate să apară o singură
lebădă neagră. Cu alte cuvinte, surprize, lucruri în afara comunului se
întîmplă, ține Taleb să ne aducă aminte, şi ele au o imensă importanță
tocmai prin aceea că sfidează statistica şi ne fac conştienți de faptul că
hazardul nu poate fi exclus… Iar dacă, de pildă, celebra vinere neagră din
19 octombrie 1987, cînd piața afacerilor a căzut mai mult de 23%,
provocînd falimentul atîtor antreprize, sau tragicul eveniment din 11
septembrie 2001, nu au fost deloc prevăzute, asta nu înseamnă însă că nu
au avut loc! Asemenea evenimente, constată Taleb, ne apar previzibile
numai în retrospectivă, adică după ce s-au întîmplat şi, practic, nu mai e
nimic de făcut ca să fie evitate. Cu încăpățînare, dar nu fără un miez de
adevăr, el propune studierea lebedelor negre, adică alcătuirea unui fel de
gramatici a excepțiilor, a lucrurilor ieşite din comun. Ca om de afaceri, se
gîndeşte, fireşte, în primul rînd la seismele marketului, dar asta nu
înseamnă că observațiile lui nu privesc o sferă mai largă.
Într-o încercare simbolică (un fel de pariu manierist probînd puterea
Hazardului) Mallarmé a scris în anul 1897 poemul Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard, o construcție complicată, cu strofe şi versuri
interşanjabile, ca reacție la predictibil şi predeterminism. Suprarealismul,
dadaismul, publicații precum The Third Mind aveau să speculeze pînă la
granițele iraționalului total apercepția lui Mallarmé. Convingerea că trăim
într-un univers entropic a fost, fireşte, mai lesne îmbrățişată de către artişti
decît de către oamenii de afaceri.
Taleb are şi el o interesantă viziune a entropiei universului. După el,
realitatea e mult mai complicată şi periculoasă decît faimoasa Russian
Roulette. Pentru că în ruleta rusă aşteptarea cartuşului care va exploda e,
oricît de intensă, destul de scurtă: în fond, pistolul are doar şase camere de
cartuşe, un număr limitat. Realitatea, consideră Taleb, trebuie imaginată
drept un revolver cu un număr infinit de camere. Rezultatul ar fi că, în loc
să permită un calcul de şanse bazat pe existența a şase posibilități, calculul
e practic imposibil, iar cel ce-şi pune pistolul la tîmplă începe să capete
curaj, cu cît mai multe trageri în gol urmează.
Bineînțeles, explozia glontelui nu poate fi privită decît ca... întîmplare.
Adică, o lebădă neagră.
Departe de a fi unanim acceptate, cărțile lui Taleb sînt, deocamdată,
best-sellers cu nesfîrşite comentarii pro sau contra. Dar e clar că ele nu
lasă pe nimeni indiferent!
DUMITRU RADU POPA
1 Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in
Life and in the Markets, Thomson/Texere Publishing, 2004; The Black Swan. The
impact of the Improbable, Random House Publishers, 2007.